Framework de Backtesting: Validación Científica de Estrategias
Framework reusable en Python (pandas/vectorbt) para someter cualquier estrategia de inversión a pruebas históricas rigurosas antes de arriesgar capital real. Incluye métricas de rendimiento ajustadas por riesgo y detección de sobreoptimización.
Publicado
Lectura~18 min
Formatoherramienta
Briefing de Adquisición
Licencia individual de despliegue.
29€
Ingesta de Datos Multi-Fuente (yfinance, Alpaca, CSV personalizado)
Motor de Backtest Vectorizado (pandas/vectorbt)
Métricas de Rendimiento Ajustadas por Riesgo (Sharpe, Sortino, Calmar, Omega)
Simulación Monte Carlo (10.000 escenarios)
Walk-Forward Optimization Integrada
Detección de Sobreoptimización (Deflated Sharpe Ratio)
Reportes PDF Automatizados con Tablas y Gráficos
El paquete incluye:
- ✓Repositorio Python Completo del Framework
- ✓Notebook de Ejemplo con 5 Estrategias Pre-Cargadas
- ✓Guía de Instalación y Configuración
- ✓Plantilla de Reporte PDF Automatizado
Sumario técnico no disponible momentáneamente.
Protocolo Protegido. Se requiere autenticación o licencia activa para el despliegue del contenido completo.